heatmap
La función heatmap permite crear mapas de calor o gráficos de correlación en Python con seaborn. Puedes pasar un conjunto de datos 2D o un data frame de pandas. En caso de utilizar un data frame de pandas los nombres de las filas y las columnas serán usados como etiquetas para los ejes.
import numpy as np
import seaborn as sns
# Simulación de datos
np.random.seed(1)
data = np.random.rand(10, 10)
sns.heatmap(data)

Celdas cuadradas
Ten en cuenta que dependiendo del número de filas y columnas y del tamaño del gráfico las celdas del mapa de calor podrían no ser cuadradas. Si quieres que las celdas sean cuadradas establece el argumento square como True.
import numpy as np
import seaborn as sns
# Simulación de datos
np.random.seed(1)
data = np.random.rand(10, 10)
sns.heatmap(data, square = True)

Borde
También puedes agregar un borde para las celdas estableciendo el grosor de las líneas con linewidths, que por defecto es 0. El color por defecto será blanco, pero puedes sobrescribirlo con linecolor.
import numpy as np
import seaborn as sns
# Simulación de datos
np.random.seed(1)
data = np.random.rand(10, 10)
sns.heatmap(data,
linewidths = 0.75,
linecolor = "white") # Color por defecto

Anotaciones de texto
Además, es posible agregar los valores para cada celda con annot = True. Si necesitas cambiar el tamaño o el estilo de los textos puedes pasar un diccionario a annot_kws, como se muestra en el ejemplo siguiente.
import numpy as np
import seaborn as sns
# Simulación de datos
np.random.seed(1)
data = np.random.rand(10, 10)
sns.heatmap(data,
annot = True,
annot_kws = {'size': 6}) # Argumentos adicionales

Leyenda
Ten en cuenta que puedes eliminar la barra de color (la leyenda) si quieres con cbar = False, personalizarla pasando un diccionario a cbar_kws o cambiar sus límites inferior y superior con vmin y vmax, respectivamente.
import numpy as np
import seaborn as sns
# Simulación de datos
np.random.seed(1)
data = np.random.rand(10, 10)
sns.heatmap(data,
cbar = False)

Eliminar las etiquetas de los ejes
Al establecer los argumentos xticklabels y yticklabels como False se eliminarán las etiquetas de los ejes X e Y, respectivamente.
import numpy as np
import seaborn as sns
# Simulación de datos
np.random.seed(1)
data = np.random.rand(10, 10)
sns.heatmap(data,
xticklabels = False, yticklabels = False)

Los colores de un mapa de calor se pueden personalizar de dos maneras: puedes crear una paleta de colores divergente estableciendo un valor central con center o cambiar la paleta de colores con cmap, tal y como se muestra en los ejemplos siguientes.

Paleta de colores divergente
import numpy as np
import seaborn as sns
# Simulación de datos
np.random.seed(1)
data = np.random.rand(10, 10)
sns.heatmap(data,
center = 0.5)

Cambiar la paleta de colores
import numpy as np
import seaborn as sns
# Simulación de datos
np.random.seed(1)
data = np.random.rand(10, 10)
sns.heatmap(data,
cmap = "Blues")
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